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(juillet 2024)
L?objectif du cours de Méthodes quantitatives en finance est de voir ou revoir les outils mathématiques nécessaires à l?évaluation des produits financiers. La première partie introduit le taux d?intérêt continu et donne les principaux critères de rentabilité et risque. La seconde partie est consacrée à l?évaluation du cours des actions et produits dérivés en temps continu. Le modèle binomial est vu en introduction à cette partie, qui se conclut sur l?étude (simplifiée) du modèle de Black et Scholes en passant par la définition des mouvements browniens, de la formule d?Itô et du modèle log-normal.
