Méthodes quantitatives en finance (M24082PC)

(juillet 2024)

L’objectif du cours de Méthodes quantitatives en finance est de voir ou revoir les outils mathématiques nécessaires à l’évaluation des produits financiers. La première partie introduit le taux d’intérêt continu et donne les principaux critères de rentabilité et risque. La seconde partie est consacrée à l’évaluation du cours des actions et produits dérivés en temps continu. Le modèle binomial est vu en introduction à cette partie, qui se conclut sur l’étude (simplifiée) du modèle de Black et Scholes en passant par la définition des mouvements browniens, de la formule d’Itô et du modèle log-normal.