(Février 2021)

Responsable : Monsieur José Arturo INFANTE ACEVEDO

L’objectif de ce cours est d’être une introduction à l’étude des Processus Stochastiques.

• Introduction
• Rappels de probabilité
• Processus Stochastiques
• Intégrale Stochastique
• Processus d’Itô et Lemme d’Itô
• Equations différentielles Stochastiques
• Application à la finance : Modèle de Black-Scholes