Économétrie (4116)

(sept.2015)

Ce cours se veut une introduction à l'économétrie. Il combine une dimension théorique et appliquée. Il commence par aborder de façon détaillée la notion de modèle aléatoire et les principes de la modélisation. Il présente ensuite les modèles linéaires de régression simple et multiple et leurs méthodes d'estimation. Le reste du cours est consacré à la non vérification de certaines hypothèses fondamentales (autocorrélation et/ou hétéroscédasticité les perturbations). On en étudie les conséquences et les méthodes d'estimation adaptées. L'aspect empirique se traduit par la présentation de nombreux exemples : la demande de monnaie, la demande de travail, les équations de salaire et les rendements de l'éducation, etc. Les applications sont réalisées sous le logiciel Eviews.

Sans entrer dans des démonstrations trop délicates, ce cours nécessite néanmoins une bonne connaissance du cours de statistique et de mathématiques suivi en L1 et L2.