Expansion du Crédit et de la Masse Monétaire : Analyse Comparative de l’Efficience des Banques Conventionnelles et Islamiques à l’aide de la Méthode Mathématique Data Envelopment Analysis (DEA)

Cette thèse se concentre sur la compréhension et l'analyse de l'efficacité technique des banques islamiques et conventionnelles. La thèse est divisée en deux parties : Dans la première partie, l'étude fournit des illustrations théoriques utiles pour une comparaison détaillée entre les banques conventionnelles et islamiques, couvrant les différences en terme du système bancaire, la structure organisationnelle, la création monétaire, la structure du bilan, le rôle de la banque centrale et leurs impacts sur les cycles économiques. La deuxième partie se focalise sur le calcul des scores d'efficacité technique, pour essayer de comprendre la répartition des scores sous trois hypothèses principales : Constant Return to Scale (CRS), Variable Return to Scale (VRS), et Scale Efficiency (SE). La deuxième partie comprend également une analyse de régression pour explorer les différentes variables financières qui affectent l'efficacité technique, et qui expliquent la différence entre les scores des deux catégories de banques. L'échantillon de cette étude contient 1 425 banques commerciales et 85 banques islamiques tirées de la base Bankscope. La méthode utilisée dans la première partie combine la Data Envelopment Analysis (DEA) et l'Analyse Descriptive, tandis que la deuxième partie est réalisée selon la régression Tobit. Les résultats de cette étude montrent que les scores de type Scale Efficiency sont préférables pour représenter l’efficacité, par rapport aux scores CRS et VRS. L'étude montre également que les banques islamiques sont statistiquement plus efficaces que les banques conventionnelles. De plus, l'étude a révélé que le rendement de l’actif moyen, le ratio prêt net / actif total, la marge nette d'intérêts et le ratio des capitaux propres par rapport au total des actifs ont une incidence importante sur le rendement.