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(juillet 2024)
L’objectif du cours de Méthodes quantitatives en finance est de voir ou revoir les outils mathématiques nécessaires à l’évaluation des produits financiers. La première partie introduit le taux d’intérêt continu et donne les principaux critères de rentabilité et risque. La seconde partie est consacrée à l’évaluation du cours des actions et produits dérivés en temps continu. Le modèle binomial est vu en introduction à cette partie, qui se conclut sur l’étude (simplifiée) du modèle de Black et Scholes en passant par la définition des mouvements browniens, de la formule d’Itô et du modèle log-normal.